Serezha-crypto-sebek (вторая часть)

[Zmey_13]

Как и обещал выкладываю вторую часть курса.

Приведу пару примеров паттернов для лучшего восприятия:

Каких ситуаций следует избегать
Рынок не всегда предоставляет возможности с повышенными шансами на успех. Вы должны быть как снайперы — терпеливо выжидать свои ситуации, в которых будет чётко ограничен риск и видны цели. Вышеупомянутые паттерны и ситуации происходят не каждый день.
Это абсолютно нормально, если вы просидели перед графиком целый день и не совершили ни одного трейда.

Трейдинг - это игра вероятностей, ваша задача действовать тогда, когда этих вероятностей достаточно для того, чтобы рисковать деньгами. Избегать лишних движений — это тоже неотъемлемый навык.

Ценовой график не всегда логичный и легкий для анализа. В большинстве случаев графики выглядят хаотичными и непонятными, именно этого следует избегать, иначе ваша торговля будет ничем не отличаться от казино или гемблинга.

Избегайте сделок, если:

price action — движение цены выглядит хаотичным
нету явных зон поддержки и сопротивления
вы не можете идентифицировать ни одной графической фигуры на чарте

Примеры:

 

[Zmey_13]

Ордера
Ордер(заявка)– это основной инструмент, используемый трейдерами на бирже. Именно с его помощью осуществляется продажа и покупка криптовалюты.

В этой главе вы узнаете основные используемые виды заявок и как с ними работать.

Виды ордеров:

Limit order(лимитныйордер)
Это отложенная заявка на покупку или продажу по цене, которую вы сами укажете. Эта заявка содержит в себе: объем, либо эквивалент затрачиваемых на это средств и цену, по которой вы хотите провести сделку.

Пример:

LMT order: size - 12 BTC, price - 5000$/1BTC, value - 60 000$

Это значит, что вы хотите купить 12 биткоинов по цене 5 000$ за одну штуку, потратив на это 60 000$, соответственно.

Как только цена BTC достигнет отметки 5 000$(невыше/не ниже) — ваша заявка будет автоматически выполнена.

! Рекомендую использовать только этот вид ордеров. Только в этом случае вы полностью контролируете ситуацию !

Marker order(ордерпо рынку/рыночный)
Данный тип ордеров зачастую используется теми, кто хочет немедленно осуществить покупку или продажу актива по текущей торгуемой цене. Эта заявка содержит в себе: объём, либо эквивалент затрачиваемых на это средств.

Пример:

MKT order: size - 12 BTC, value - 60 000$

Это значит, что вы хотите купить 12 биткоинов по текущей цене. Затрачиваемые на это средства могут колебаться в зависимости от того, по какой цене ваша заявка будет выполнена.

Рыночные ордера могут выполнять вашу заявку со смещением, например, вы хотите купить 12 BTC по цене 4500$, но такого объема на момент совершения сделки может не быть. Тогда вас может выполнить по цене хуже, к примеру 4 570$.

Этот вид ордера может быть полезен при торговле высоколиквидными активами.

Stop-market order(стоп-ордерпо рынку)
Для того, чтобы обезопасить себя от резких падений курса и обеспечить выгодные сделки при подъеме можно использовать рыночный стоп ордер.

Пример:

STP-MKT order: size - 12 BTC, stop price - 2 500$, value - 30 000$

Cкажем, купили BTC по 4 000$ и в случае снижения до 2 500$ вы хотите немедленно выйти по рынку. Или же вы рассчитываете на падение BTC для его покупки — в этом случае вы выставляете ордер BUY по цене 2 500$.

Stop-limit order(лимитныйстоп-ордер)
Данный ордер имеет тот же смысл, который заложен в stop-market order. Отличие его в том, что вы выставляете конкретную цену выполнения, не ниже и не выше рынка.

Этот ордер имеет дополнительное поле STOP(некоторыебиржи пишут TRIGGER) - это значит, что ваша заявка попадет в стакан(см.следующую главу“Стаканзаявок”) по достижению цены STOP/TRIGGER.

Пример:

STP-MKT order: size - 12 BTC, stop price - 2 500$, limit price - 2 500$, value - 30 000$

Trailing-stop order
Данный тип ордеров можно назвать плавающим стоп-лимитом. Он позволяет регулировать положение показателя продажи/покупки для достижения большей прибыли и снижения рисков. Этот ордер будет особо полезен, если вы находитесь не рядом возле компьютера и не следите за позицией, в то же время давая ей двигаться дальше намеченных целей с возможностью безопасного выхода в случае разворота цены.

Пример:

Trailing-STP order: size - 12 BTC, distance - 50$

Так же ордера имеют опции выполнения:

Fill or Kill. Этот ордер значит, что сделка будет либо выполнена по цене, указанной вами, либо полностью ликвидирована.
One Cancels Other. Данний тип ордеров позволяет запускать сразу два типа сделок. При этом, если одна из них будет выполнена, то вторая аннулируется системой автоматически.
Post Only. Данный тип лимитных ордеров гарантирует, что вы будете выплачивать только комиссию маркет-мейкера. Такие ордера добавляются в стакан или удаляются.
Скрытый ордер. Ордер, который не отображается в стакане текущих ордеров на бирже.
Стакан заявок
Здесь вы узнаете что такое“стаканзаявок” или“levelII(2)”,как это работает и какую информацию предоставляет для произведения лучших трейдов.

Стакан заявок или“LevelII” это таблица лимитных заявокна покупку и продажу. Каждая заявка содержит цену(котировку)и объём.

Смысл этого инструмента в том, чтобы видеть более глубокую картину положения монеты. Это дает игрокам видеть крупные заявки, более точно идентифицировать уровни сопротивления и поддержки, оценивать ликвидность и принимать торговые решения.

Использовать стакан лучше в связке с окном“timeand sales” - лента принтов(см.подробнее в следующей главе“Лентапринтов”)

Рассмотрим данный пример глубже:
— стакан поделен на две колонки, первая показывает заявки на покупку зелёным цветом(BIDs),а вторая обозначенная красным цветом — заявки на продажу(ASKs)

Эти две колонки поделены для большей информативности на другие колонки, их и рассмотрим:

Первая колонка количество показывает количество заявок по определенной цене
Сумма показывает, количество монет в заявке
Всего показывает общую сумму монет
Что показывает цена полагаю вы и сами догадываетесь

Что стакан может нам говорить и как помочь?
В стакане существует такие явления как“стенапокупателей” и“стенапродавцов”. Это помогает более точно идентифицировать важные уровни, через которые цене будет сложно пройти. На примере можем увидеть сравнительно сильное скопление монет на цене 4179.5 — 7.87, по цене чуть ниже — 4178.8 видим 8.82. Если продавцы смогут продавить эти заявки своими продажами, то цена вероятно пойдет дальше вниз, так как поддержка будет отсутствовать. В ситуации со стеной продавцов происходит то же самое, в точности наоборот.
! Но имейте в виду, часто игроки с целью манипуляции выставляют ложные крупные заявки, чтобы отпугнуть остальных игроков, либо запутать их торговые мысли!

Лента принтов
Это окно представляет трейдеру подробную информацию о потоке ордеров по конкретной монете. В данном окне содержатся детали каждой из сделок, прошедших по данной монете: время сделки, цена, размер ордера и условия ордера. В зависимости от биржи, вам могу быть предоставлены другие данные.

Если вы выработаете навык чтения этой самой ленты, вы увеличите в несколько раз свои шансы на успех. Пару подтверждений этого факта:

Один из величайших трейдеров всех времен Стив Коэн из компании SAC Capital, в опубликованной статье в газете Business Week -“Самыймощный трейдер на Уолл-стрит, о котором вы никогда не слышали” пишет -“…все,что я делаю сегодня, уходит корнями в те времена, когда я учился чтению ленты”.

Джесси Ливерморв книге“Воспоминаниябиржевого спекулянта”, заявляет -“Нафондовом рынке идет битва, а лента является вашей подзорной трубой. В семи случаях из десяти ей можно доверять.”

Линда Рашкев заметке -“Чтениеленты” на сайте traderslog.com пишет“Научившисьотслеживать поведение цены, вы опередите всех, на пару шагов…”

Из интервьюПола Тюдора Джонсав журнале Institutional Investor -“…Вконечном итоге, и являюсь рабом ленты и горжусь этим”.

Определённого туториала по чтению нету, навык приобретается сотнями часов просиженных уставившись в монитор. Но все же некоторые моменты мы можем выделить:

Ускорение
Как правило, когда инструмент пробивает важные уровни поддержки или сопротивления возрастает объём, размер ордеров, тем самым ускоряется лента. Интерес в этих ситуациях возрастает, тем самым это нечто большее, чем просто покупки и продажи мелких трейдеров.

Размер сделок
Размер исполняемых ордеров помогает понять, насколько весомо их значение. В основном, после того, как произошла покупка/продажа феноменальным объёмом, цена следует в направлении совершенной сделки. С помощью размеров сделок можно идентифицировать наличие крупных игроков и следовать за ними.

Сторона сделок
Для того, чтобы понимать на чьей стороне преимущество нужно следить за тем, какие заявки выполняются(bid/ask).Когда вы настроены на long, то мы хотим видеть как монету разбирают со стороны ask’ов. Если настроены по-медвежьи(short),то мы хотим видеть как продавливают bid’ы, соответсвенно.
Для того, чтобы научиться читать ленту нужно быть максимально сконцентрированным на происходящем, отсеиваяпосторонний шум. Если у вас появилась торговая идея, следите за монетой не отвлекаясь. Пытайтесь понять о чем вам говорит лента.

Индикаторы
Для того, чтобы иметь большее высокий уровень уверенности и для подкрепления торговой идеи дополнительными аргументами я использую технические индикаторы. В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с её помощью и происходит расчет.

Главный плюс - широкая палитра технических индикаторов(больше1000), многие из которых представлены в платформе для отслеживания графиков TradingView(cм.подробнее в главе“Сервисы”)

Одним из наиболее сильных сигналов индикатора является - дивергенция. Это понятие подразумевает собой разбежность между показателем индикатора и цены инструмента.
Можно выделить два выделить два вида дивергенций:

Медвежья дивергенция

Бычья дивергенция

 

[Zmey_13]

Индикаторы, в свою очередь тоже делятся на двавида:

Трендовые индикаторы
Осцилляторы

Ниже будут показаны индикаторы, которыми пользуюсь я для принятия торговых решений.

Трендовые индикаторы
Средние скользящие(MovingAverage — MA)

C помощью скользящих средних можно отследить тенденцию на этапе ее зарождения. При этом важно помнить, что этот инструмент, который не опережает, а отстаёт от рынка.

Данный индикатор создан для того, чтобы сглаживать цены показывая средние параметры ценовых значений. То есть, если вы укажете параметр“10”на 1-часовом графике, то получите среднюю цену инструмента за 10 часов.

При поиске MA вы можете столкнуться с ее разновидностями, я советую обратить внимание на две основные:

SMA(SimpleMoving Average) - это обычная средняя скользящая, которая показывает средний параметр цены.
EMA(ExponentialMoving Average) - придает большее значение параметрам, которые имеют место в последние несколько свечей. То есть эта скользящая более взвешена, в основном я использую этот вариант.

Как писалось выше, чем крупнее таймфрейм, тем чётче картина. Поэтому для того, чтобы понять принцип работы MA мы будем использовать таймфрейм 1D и две экспоненциальных средних скользящих(EMA)со значениями 15 и 30. Эти значения связаны с количеством дней в месяце — дней, а 15-дневная в данном случае является сигнальной СС.

На что стоит обратить повышенное внимание:

пересечение более лёгкой средней скользящей тяжелую дает сигнал на вход по направлению пересечения
если цена находится ниже/выше мувинга — признак тренда.
мувинг может быть отличным индикатором для стопа.

MACD(MovingAverage Convergence/Divergence)
Этот индикатор чаще всего относят к трендовым, но в то же время он может играть осциллятора.
По умолчанию он состоит из двух средних скользящих и гистограммы. Я использую только гистограмму для поиска тех самых дивергенций, о которых писалось выше.

Важно понимать, что дивергенция — это исключительно одна область с разными вершинами, если эту область разделяет выход за границу 0 вверх/вниз — это уже не дивергенция. Привожу пример:

На что обращать внимание:

дивергенции
пересечение диаграммой значение 0

Полосы Боллинджера(BB)
Полосы Боллинджера(BollingerBands) - еще один трендовый индикатор, который поможет аргументировать потенциальную сделку. В нём используются средние скользящие с отклонением.

Из-за того, что размер стандартного отклонения находится в зависимости от колебаний рынка, полосы Боллинджера могут самостоятельно регулировать параметр ширины:

При неустойчивости рынка ширина растет
При стабильности, наоборот, сужается

На что смотреть:

выход за границы полос Боллинджера
пересечение ценой средней линии полос

Я использую этот индикатор не накладывая его на цену. Подробнее будет описано в главе“Комбинации индикаторов”

Продолжение следует...

 

[datunbao]

Отличный слив, думал покупать курс а тут наткнулся случайно на слив

 

[Bonart]

Отличный слив, думал покупать курс а тут наткнулся случайно на слив

могу скинуть видео курс 001к, напиши в лс

 

[datunbao]

могу скинуть видео курс 001к, напиши в лс

скинь, буду признателен

 

[Leningradec]

Спасибо!! Очень круто объяснил